R语言面板数据

面板数据（Panel Data），也成平行数据，具有时间序列和截面两个维度，整个表格排列起来像是一个面板。 拿以下表格为例：

模型说明及分析步骤1、首先确定解释变量和因变量； 2、R语言操作数据格式，部分截图如下，这里以index3为因变量，index1与index2为解释变量：

2、单位根检验：数据平稳性 为避免伪回归，确保结果的有效性，需对数据进行平稳性判断。何为平稳，一般认为时间序列提出时间趋势和不变均值（截距）后，剩余序列为白噪声序列即零均值、同方差。常用的单位根检验的办法有LLC检验和不同单位根的Fisher-ADF检验，若两种检验均拒绝存在单位根的原假设则认为序列为平稳的，反之不平稳。

3、协整检验/模型修正 单位根检验之后，变量间是同阶单整，可进行协整检验，协整检验是用来考察变量间的长期均衡关系的方法。若通过协整检验，则说明变量间存在长期稳定的均衡关系，方程回归残差是平稳的，可进行回归。 格兰杰因果检验：前提是变量间同阶协整，通过条件概率用以判断变量间因果关系。

4、模型选择 面板数据模型在这里选用豪斯曼（Hausman）检验。