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1 确定策略内容与框架我们明确下策略内容：若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票只操作一只股票，很简单对吧，但怎么用代码说给计算机听呢？想想人是怎么操作的，应该包括这样两个部分既然是单股票策略，事先决定好交易哪一个股票。每天看看昨日收盘价是否高出过去20日平均价，是的话开盘就买入，不是开盘就卖出。每天都这么做，循环下去。对应代码也是这两个部分def initialize(context): 用来写最开始要做什么的地方 def handle_data(context,data): 用来写每天循环要做什么的地方> 答疑与延伸：> - def后面的空格和最后的冒号不能少！> - 符号都要用英文输入法！> - 为什么这么写？就这么规定的，先别管了：）> - handle_data 按天循环时，如此处，其中的操作都是在9:30执行。几乎所有策略都基于这个基本的策略框架：先初始化，然后循环操作1 初始化，即最开始要做的事情，如选定股票，设置变量、参数等等2 周期循环：即每个周期要做的事情，如计算指标，买入卖出等，周期可能是分钟，天等，本文策略的周期是一天。当你要做一些盘中短线操作的时候，周期就要调成分钟，先别着急会遇到的。
3 获取收盘价与均价首先，获取昨日股票的收盘价# 用法：变量 = data[股票代码].close last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价，命名为last_price然后，获取近二十日股票收盘价的平均价# 用法：变量 = data[股票代码].mavg(天数，‘close’) # 获取近二十日股票收盘价的平均价，命名为average_price average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')
4 判断是否买卖数据都获取完，该做买卖判断了# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入，否则卖出 if last_price > average_price: 买入 elif last_price < average_price: 卖出问题来了，现在该写买卖下单了，但是拿多少钱去买我们还没有告诉计算机，所以每天还要获取账户里现金量。# 用法：变量 = context.portfolio.cash cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金量，命名为cash这句看着有点复杂，先记住吧。然后我们看看买入卖出怎么写。
5 买入卖出# 用法：order_value(要买入股票股票的股票代码，要多少钱去买） order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票 # 用法：order_target(要买卖股票的股票代码，目标持仓金额） order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0，即全卖出
6 策略代码写完，进行回测把买入卖出的代码写好，策略就写完了，如下def initialize(context):#初始化 g.security = '002043.XSHE'# 股票名:兔宝宝 def handle_data(context, data):#每日循环 last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价 # 取得过去二十天的平均价格 average_price = data[g.security].mavg(20, 'close') cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金 # 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入，否则卖出。 if last_price > average_price: order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票 elif last_price < average_price: order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0，即全卖出现在，在策略回测界面右上部，设置回测时间从20140101到20160601，设置初始资金100000，设置回测频率，然后点击运行回测。> - 什么是回测？回测是量化交易策略研究中的关键，是指给定一段时间的历史数据（如此处是20140101到20160601的每日数据），计算机按照所编写的策略进行模拟仿真交易，以测试策略效果好坏。如果你代码没有问题，就会顺利的进行回测，回测结果如下图：
8 开启微信通知，接收交易信号点击聚宽导航栏我的交易，可以看到创建的模拟交易，如下图。点击右边的微信通知开关，将OFF调到ON，按照指示扫描二维码，绑定微信，就能微信接收交易信号了。当策略买卖操作，微信会收到信号提醒类似下图。>- 能不能自动下单？目前不能，国家管制。你可根据信号手动下单买卖，施行策略。
9 自测与自学能否理解整个策略框架。能否成功编写单股票均线策略，成功回测，建立模拟，开启微信通知。能否理解年化收益，最大回撤。
确定策略内容与框架的代码完整性
初始化：全局变量 g.； 股票后缀： 注释格式 #
获取收盘价与均价：及时下载 获取二十日均价， 获取收盘价
判断是否买卖：利用 if 进行判断， 获取当前账户现金
买入卖出 下市价单： 滑点 ，下单方法有哪些， 无法交易的情况
进行回测： 回测含义及其方法， 如何根据回测结果评价策略
建立模拟交易：行情实时连接
开启微信通知：接收交易信号