eviews自相关检验步骤

庞皓的《计量经济学》（第三版）

Eviews软件

数据

打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的（File）-（New）-（Workfile...），快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。（1）我们常用的数据类型有两类，“Annual”为年份的数据类型；“Integer data”为截面数据，就是纯数字类型，有几个数据就是1~n。（2）在“WF”里面输入文件名字，便于我们寻找文件，这里的所有输入内容都是英文。完成所有的设置就点击（OK）就可以了。

例如我的数据是1999~2014，就是1999年到2014年的数据，类型就选择“Annual”，数据区间就是“1999 - 2014”，如下图；我们做的是自相关，就可以命名为首拼“zxg”，其他默认设置就可以了；完成后点击（OK）就可以了。

在上面的界面输入“data y x1 x2”的命令（箭头所指的位置），按“回车”打开界面在输入状态下点击选中第一个单元格，右击“Ctrl+V”把复制的数据全部粘贴到这里面，关闭之后就已经分别建立了“y x1  x2”的三个数列。提醒一下：可以先把所有的数据都从网上复制到Excel里面，保存数据的完整，然后再复制粘贴到上图所示界面。有几个自变量就写到Xn，我这里只有两个自变量，所以就只有X1和X2了。

继续在输入界面输入命令“ls y c x1 x2”，按“回车”即可呼出回归报告的界面，可以看出回归方程为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”；然后点击上面的（Name），随机命名名称，点击（OK）就可以了。

上方的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是不是大于1，如果大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。

打开“eq01”的文件，复制下图的“DW”值，等一会要使用的，直接复制是保持数据的完整性，界面里面的数值都为约出来的值，其实后面还有很多数字。在命令输入界面依次输入“vector(3)r”建立“r”文件，然后对“r”赋值，输入命令“r(1)=(n^2*(1-d/2)+(k+1)^2)/(n^2-(k+1)^2)”，按“Enter”就可以算出R对应的“R1”的数值。这里字母表示的意义：n——数据的个数，d——DW值即刚刚复制的数据，k——自变量的个数。

再输入命令“vector(3)gh”建立“gh”文件，然后对“gh”赋值，输入命令“gh(1)=(1-r(1)^2)^0.5”，按“回车”后打开文件就可以看到算出了GH对应的“R1”的数值。

退出上面的界面，点击【Genr】依次输入一系列的命令：（1）bly=y-r(1)*y(-1)（2）blx1=x1-r(1)*x1(-1)（3）blx2=x2-r(1)*x2(-1)之后按“回车”即可以输出结果，这是单个的命令，每一个命令需要重新打开一次【Genr】，输完点击【OK】直到输完。可以复制这个格式，然后改变格式，然后把变量都改变了，有几个变量输几次。

完成上面的操作之后在输入界面依次输入命令“bly(1)=y(1)/gh(1)”、“blx1(1)=x1(1)/gh(1)”和“blx2(1)=x2(1)/gh(1)”，这是对前面的格式进行赋值，按“回车”即可以出现相应的结果。打开如图中的文件即可查看数据。

再次点击【Genr】输入命令“blx0=1-y(1)”，点击【OK】建立文件；然后在上面的界面里输入命令“blx0(1)=gh(1)”，按“回车”键即可输出结果，这是对第一个变量改变。

在输入界面输入命令“ls bly blx0 blx1 blx2”，然后按“回车”键输出回归报告结果，观察“DW”的值，对应课本的德宾沃森 d 统计量来看看是否有自相关。n——数据的数目；k'——自变量的个数；查看对应的dL和dU区间，检查是否有自相关，还有自相关就需要进行接下来的操作。最后，依旧是命名文件保存报告，这样以便于以后的查看，就不需要再次输入命令叫出来了。

再点击“eq02”打开回归报告，依次点击如图的【View】——【Representations】，右键最后一行选择“Ctrl+C”复制一下公式，这是为了下一步的操作方便；然后关闭报告。

点击【Genr】粘贴刚刚复制的命令，然后修改和删除公式，使其成为“yy=截距+系数*X”的格式，如图即可。点一下【OK】建立文件，再打开“yy”的文件就可以看的到相关的公式和数据了。

还是按照上面的做法，点击【Genr】输入命令“ee=y-yy”，这个我们用的“ee”来代表残差，之后点击【OK】建立文件，之后打开“ee”的文件就可以看到相关的公式和数据了。

关闭上面的界面，然后在输入界面输入命令“scalar nhzxg”（nhzxg为自相关的拟合数值），下一行输入“nhzxg=(@sumsq(ee)/n)^0.5/@mean(y)”，按“回车”即可输出计算的结果了，打开文件查看数据结果。

最后的操作，关闭上面的界面，然后在输入界面输入命令“ls y c x1 x2”按“回车”即可以输出报告界面，看相关的数据结果，可以看到“DW”已经改变。若还没有进行修正也不需要纠结于此了，不是所有的数据都可以修正自相关问题的。

我们老师在上课的时候使用的方式，操作也许会有所不同，但大致过程是一致的。

注意输入命令和“Genr”，两个是不一样的，输出的结果就不同。